Tornano in positivo i nostri portafogli presentati un anno fa all’ITForum di Rimini. UN rialzo generalizzato di cui hanno beneficiato tutte e tre le asset class azionarie, su America, Europa ed Emergenti. L’Asset Allocation MV Global – per ora fornito gratuitamente sul sito – è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). Da inizio anno la versione Conservativa del portafoglio segna così un +0,7%, quella più aggressiva +0,9 per cento). Il benchmark – costruito con gli stessi Etf ma con pesi fissi – segna invece un +1,6 per cento. Qui i risultati.
Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di giugno. Le note metodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35). M.M.
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