Performance “ballerine” per i nostri portafogli a bassa varianza. L’alta volatilità dei mercati, le incertezze geopolitiche globali e soprattutto dell’Eurozona hanno riportato in rosso i risultati da inizio mese: la versione Conservativa del portafoglio segna -3,15% e quella Moderata -3,05 per cento. L’Asset Allocation MV Global – per ora fornito gratuitamente sul sito – è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). Da inizio anno la versione Conservativa del portafoglio segna così un -2%, quella più aggressiva -1,1%. Il benchmark – costruito con gli stessi Etf ma con pesi fissi – segna invece un 0,1 per cento.
Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di ottobre. Le note meotodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35).
