Si azzera la performance 2018 per il nostri portafoglio a bassa varianza in versione Conservativa. L’Asset Allocation MV Global – per ora fornito gratuitamente sul sito – è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). La versione Conservativa del portafoglio segna così un +0% da inizio anno mentre quella più aggressiva -3,3% (-0.69% e -0,9% rispettivamente in questo mese). Il benchmark – costruito con gli stessi Etf ma con pesi fissi – segna un -0,5 per cento. “Colpa” soprattutto dell’Etf sugli Usa in calo di oltre il 7% nel mese.
Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di dicembre. Le note meotodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35).
