NUOVO FONDO – Nuovo fondo per Epsilon sgr. La joint-venture tra Eurizon Capital sgr (al 51%), e Banca Imi (al 49%) ha lanciato Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020, un fondo di diritto italiano che punta alla crescita del capitale attraverso una partecipazione flessibile al mercato azionario dell’area euro (l’esposizije varia da 0 a 100%). Il nuovo prodotto, sottoscrivibile dal 30 giugno all’8 settembre 2015, propone una soluzione per i risparmiatori che, nell’attuale contesto di mercato, ricercano asset class caratterizzate da un profilo di rischio rendimento più dinamico, delegando al gestore le scelte di investimento.
ESPOSIZIONE DINAMICA – Epsilon Flessibile Azioni Euro mira ad ottimizzare il rendimento del portafoglio sia attraverso l’esposizione dinamica ai mercati azionari dell’Area Euro (Beta) sia attraverso la selezione dei singoli titoli (Alpha) in tali mercati.
MODELLO QUANTITATIVO – “L’esposizione netta ai mercati azionari diventa più o meno significativa sulla base delle prospettive di apprezzamento che stimiamo attraverso il nostro modello quantitativo di Tactical Asset Allocation”, ha spiegato Maria Bruna Riccardi, responsabile investimenti quantitativi di Epsilon Sgr. “Il modello valuta variabili macroeconomiche, finanziarie e indicatori tecnici. Inoltre, nella definizione dell’asset allocation vengono considerati, di volta in volta, la durata residua dell’orizzonte d’investimento del fondo e la performance già conseguita. La scelta dei singoli titoli viene effettuata utilizzando un modello proprietario multifattoriale”.
DETTAGLI – Epsilon Flessibile Azioni Euro è in collocamento dal 30 giugno ed è sottoscrivibile con un importo minimo di 500euro. Durante il ciclo di investimento, dal 9 settembre 2015 al 30 settembre 2020, il profilo di rischio/rendimento del prodotto è pari a 6 sulla base di una scala crescente da 1 a 7 (VAR 99% mensile di -12,5%).
